Благодаря новому приложению банки могут рассчитать минимальное пороговое значение, требуемое Банком международных расчетов (Bank of International Settlements, BIS) для показателей покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR). Это позволит обеспечивать достаточную ликвидность при развитии ситуации по краткосрочному и долгосрочному стресс-сценарию. Новые стандарты дополняют существующие продуманные принципы управления рисками ликвидности, установленные BIS, стандартами Individual Liquidity Adequacy Standards от Управления по финансовому регулированию и надзору (FSA) и другими нормативными требованиями, влияющими на выявление, оценку и контроль рисков потери ликвидности в нормальных и стрессовых условиях.
«Oracle Financial Services Liquidity Risk Management позволяет банкам использовать проактивный подход к соблюдению новых регулятивных норм, включая Basel III и Dodd-Frank Act. Приложение дает им возможность соблюдать требования к показателям покрытия ликвидности и чистого стабильного финансирования при одновременной реализации внутренних стратегий управления рисками», – отметил С. Рамакришнан (S. Ramakrishnan), старший вице-президент и генеральный директор направления Oracle Financial Services Analytical Applications.
Новое решение позволяет банкам выявлять и управлять угрозами возникновения рисков ликвидности путем проведения гэп-анализа в стандартных и стрессовых ситуациях, что дает банкам возможность сфокусироваться на опасности возникновения дисбалансов ликвидности, используя стратегии уравновешивания. Такой подход позволяет высшему руководству банка принимать максимально обоснованные и точные решения по управлению ликвидностью для соблюдения нормативных требований.
Наряду с этим, Oracle Financial Services Liquidity Risk Management предоставляет банкам единое решение, которое помогает обеспечивать соблюдение требований новых законодательных актов, стандартов и нормативов – включая Акт Додда-Франка (Dodd-Frank Act) и стандарты Individual Liquidity Adequacy Assessment Standards от FSA – а также собственных внутренних требований к управлению рисками.
